「ラムダ式を変数に代入してはいけない」理由が分からない

この前の勉強会で、

「ラムダ式を変数に代入してはいけない」

と言われた。

「なぜ？」をスルーされたので、あれから考えてみたんだけど、何故いけないのか理由がまだ分からない。